Фьючерсный контракт на индекс доллара США

Обновлено 28/10/2021

1. Положения настоящего раздела определяют условия торговли фьючерсным контрактом на индекс курса США в безналичной валюте. Обязательства участников фьючерсной торговли, предусматриваемые настоящим разделом, считаются принятыми ими после совершения на МТБ сделки купли/продажи фьючерсного контракта на индекс курса доллара США.

2. Предметом торговли фьючерсным контрактом на индекс курса доллара США является индекс, рассчитываемый как отношение текущего курса ЦБ РФ доллара США в рублях к базовому курсу, равному одному рублю за один доллар США. Цена контракта в ходе торгов измеряется в пунктах индекса.

3. Стоимость фьючерсного контракта на индекс курса доллара США оценивается в рублях и составляет 1000 рублей, умноженные на значение индекса.

4. На МТБ торгуются фьючерсные контракты на индекс курса доллара США со всеми месяцами исполнения в пределах одного календарного года на один год вперед.

5. Исполнение контракта на индекс курса доллара США производится путем перечисления вариационной маржи, рассчитанной по котировочной цене последней сессии торговли контрактом, через банк (банки) Расчетной палаты МТБ.

6. Днем исполнения контракта считается первый рабочий банковский день, следующий за днем проведения клиринга по последней сессии торговли контрактом.

7. Стоимость контракта в официальных котировках МТБ указывается в пунктах индекса.

8. Минимальное изменение цены контракта на индекс курса доллара США в процессе торгов составляет 1 пункт.

9. В ходе одной торговой сессии отклонение стоимости контракта от котировочной цены предыдущей торговой сессии не должно превышать 10%.

10. Последним днем торговли контрактом на индекс курса доллара США считается день последней торговой сессии перед 25 числом месяца исполнения контракта. Контракты по позициям, оставшимся открытыми в итоге последнего дня торговли контрактом, должны быть исполнены в соответствии с п.11. Дополнительная маржа по открытым позициям в месяц поставки не вносится.

11. Расчетная фирма в целях исполнения контракта должна путем безналичных расчетов перечислить (принять) сумму вариационной маржи, рассчитанной в ходе клиринга на основе котировочной цены последней торговой сессии в месяце исполнения контракта. В качестве котировочной цены последней торговой сессии принимается индекс, рассчитанный на основе текущего курса доллара США, устанавливаемого ЦБ РФ в ближайший день, следующий за последним днем торговли контрактом. Клиринг для расчета вариационной маржи по цене последней сессии торговли контрактом проводится в ходе клиринга в день фиксирования курса. При отсутствии фьючерсных торгов в этот день расчет проводится в рамках дополнительного клиринга с 14-00 до 16-00 для фиксирования курса.

12. Закрытие позиции в результате исполнения контракта на индекс курса доллара США производится расчетным бюро Биржи после зачисления денежных средств расчетной фирмы, представляющей продавца (покупателя), на счет Расчетной палаты МТБ.