Инвест Рейтинг » Деструктивность денег и инфляционный налог » Парный трейдинг: эффективные стратегии
Обновлено 01/12/2022
Парный трейдинг применяется опытными участниками торгов в качестве надежного инструмента для диверсификации рисков. Для успешной реализации долгосрочного торгового плана на фондовом рынке достаточно грамотно составить инвестиционный портфель, инвестировав в перспективные ETF. В качестве альтернативного варианта допустимо рассматривать распределение капитала между акциями компаний с высокой капитализацией и государственными облигациями в соотношении 70/30. Именно такой тактике инвестирования придерживается сам Уоррен Баффет. Это позволяет свести торговые риски к минимуму.
Применение такой стратегии возможно и на внебиржевом валютном рынке. Единственная сложность заключается в правильном выборе финансовых инструментов. В статье рассмотрены примеры парного трейдинга на Форекс и даны практические рекомендации начинающим трейдерам. Вниманию инвесторов также представлена авторская стратегия торговли с гарантированной прибылью от 7 до 12% в месяц.
Содержание статьи
Корреляция – статистическая взаимозависимость как минимум двух случайных велечин. В терминологии онлайн трейдинга под корреляцией следует понимать взаимосвязь в ценообразовании валютных пар.
Коэффициент корреляции может варьироваться в диапазоне от -1 до единицы, где минимальное значение указывает на противоположную тенденцию ценообразования активов, а максимальное – на идентичную. Если коэффициент равен нулю, то это говорит об отсутствии взаимозависимости между финансовыми инструментами. Например, корреляция между курсом австралийского доллара и стоимостью золота близка к единице. Этот металл является практически основным экспортным товаром государства, поэтому его рыночная стоимость влияет на ценообразование национальной валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективе:
На скриншоте представлены графики AUD/USD и XAG/USD. Идентичный принцип ценообразования очевиден. Важно обратить внимание на интенсивные ценовые импульсы, которые свойственны паре XAG/USD. Для AUD/USD характерны более плавные движения. Это можно успешно использовать в собственной торговле. Средняя дневная волатильность пары XAG/USD составляет порядка 170 пунктов. Если на графике сформирован импульс от 50% этого диапазона, то следует открывать сделку по AUD/USD с целевым уровнем в 20-30 пунктов (волатильность этого инструмента внутри дня очень незначительна). Stop loss рекомендуется выставить на противоположном локальном уровне. Число успешных сделок более 85%.
Важно! Коэффициент корреляции – это плавающее значение, которое зависит от уровня ликвидности. На данный показатель также в состоянии оказывать влияние макроэкономические факторы. Это дает возможность трейдерам извлекать прибыль за счет изменений коэффициента корреляции в среднесрочной перспективе на валютном и в долгосрочной на фондовом или товарном рынках.
Наиболее распространенным заработком на взаимозависимости валютных пар Форекс является торговля активами с отрицательным коэффициентом корреляции.
Коэффициент взаимозависимости пар EUR/USD и USD/CHF равен -0,95. На практике этот показатель варьируется в диапазоне от -0,78 до -1. Суть заработка заключается в открытии 2 идентичных торговых ордеров по активам в момент, когда коэффициент корреляции между ними будет минимальным. Для выявления подобных ситуаций потребуется использовать индикатор взаимосвязи валютных пар. Подобных аналитических инструментов довольно много, однако рекомендуется обратить внимание на iCorrelationTable. Этого индикатора нет в платформах МТ4 и МТ5, однако его возможно скачать с профильных сайтов самостоятельно и установить в терминал в соответствии со стандартными инструкциями. При переносе на график вносить коррективы во входные параметры инструмента не потребуется.
Индикатор строится в дополнительном окне под ценовым графиком и отображает изменения коэффициента корреляции валютных пар. Для выставления ордеров по EUR/USD и USD/CHF желательно дождаться, когда значение их взаимозависимости составит порядка -0,95. Сделки должны быть открыты по рыночной стоимости в одном направлении и с идентичным торговым объемом. Ордера потребуется закрыть после изменения коэффициента корреляции с фиксированием минимальной прибыли:
Открыты 2 ордера объемом по 0,1 лота. Спустя 3 дня прибыль составила порядка 3 USD. Для выставления этих торговых приказов при кредитном плече 1:100 депозита в 200 USD будет вполне достаточно. Таким образом, минимальная потенциальная доходность стратегии составит 12% в месяц. Однако важно обратить внимание на очевидные недостатки данной ТС:
Главными преимуществами стратегии можно назвать стабильную прибыль, доступность анализа и практически пассивное участие трейдера в торговле.
Внимание! Для торговли возможно рассматривать валютные пары не только с отрицательным, но и с положительным коэффициентом корреляции. В последнем случае ордера следует открывать в противоположных направлениях.
Существует еще один способ заработка на корреляции при торговле на Форекс. Принцип торговли практически полностью аналогичен описанному ранее. Трейдеру потребуется найти 2 пары с отрицательным значением коэффициента корреляции и положительным свопом. При этом условия, прописанные в пользовательском соглашении брокера, не должны ограничивать пользователя в выборе торговой стратегии. Для исключения неторговых рисков при выборе посреднической компании следует отдавать предпочтение банковским организациям, например:
Следует обратить внимание на отрицательный коэффициент корреляции USD/SEK по отношению к EUR/USD и AUD/USD. Упомянутые ранее компании предлагают положительную комиссию за перенос сделки на следующий день только по USD/SEK и AUD/USD. Эту комбинацию и следует рассматривать для практического применения.
На скриншотах представлена спецификация контрактов брокера Dukascopy Bank SA. Как видно, при открытии ордера Buy по паре USD/SEK своп составляет 6,18 USD в день. По AUD/USD это значение отрицательное и составляет -3,71 USD. Таким образом, при открытии 2 идентичных ордеров чистая прибыль трейдера за перенос сделок составит 2,47 USD в день. При расчетах не стоит забывать о том, что в ночь с четверга на пятницу своп зачисляется в тройном размере. Таким образом, чистая прибыль в месяц составит 74,1 USD или 7,4% в месяц (88,8% годовых) от 1000 USD. Это довольно внушительная прибыль, если учитывать практически полное отсутствие торговых рисков.
Важно! По упомянутым валютным парам наблюдается высокий спред, поэтому важно понимать, что для компенсации потерь потребуется держать ордера открытыми не менее 1 недели. Поэтому для получения максимальной прибыли настоятельно рекомендуется рассматривать применение этой стратегии исключительно для долгосрочного инвестирования.
Для получения стабильной прибыли в долгосрочной перспективе посредством применения рассмотренной стратегии потребуется:
По сравнению с классическими стратегиями торговли, метод заработка на корреляции обладает рядом преимуществ:
Единственным недостатком является относительно низкая доходность по сравнению с потенциалом прибыли от краткосрочных методов торговли.
Рассмотренные стратегии заработка на корреляции валютных пар Форекс – это возможность получения стабильной прибыли от пассивного инвестирования в валютный рынок. Потенциал дохода значительно превышает аналогичные показатели при инвестировании в банковский депозит, недвижимость, в зарубежные ETF или в российские паевые фонды. При этом уровень риска вполне сопоставим.
Внимание! Начинающим трейдерам перед вложением собственных средств рекомендуется в течение 1-2 месяцев наработать практические навыки на учебном счете.
