Инвест Рейтинг » Что такое скользящая средняя в трейдинге?
Обновлено 30/05/2022
Скользящая средняя (moving average англ.) считается базовым элементом теханализа. Значение индикатора во всех точках определения соответствуют усредненному показателю исходной функции за прошедший временной интервал. Инструмент необходим для фиксации базовых трендов и сглаживания краткосрочной смены котировок.
Математическая функция широко используется для выявления ценовых тенденций и прогнозирования стоимости активов различного типа (акции, фьючерсы, опционы и пр.). Инструмент подходит для начинающих трейдеров, которые только приступают к изучению теханализа. Для понимания особенностей работы индикатора не требуются глубокие знания математики. Для создания графика скользящей средней следует использовать соответствующую функцию биржевого терминала. Данный инструмент поддерживается программами QUIK, MetaTrader и др.
Содержание статьи
Скользящая средняя — это относительно простой индикатор, применяемый для поиска торговых сигналов. Формулу скользящей средней можно рассчитать вручную или при помощи программного обеспечения. Индикатор представляет собой среднее арифметическое заданного диапазона значений, зафиксированных на определенном временном промежутке. Например, для вычисления месячной скользящей средней следует взять 30 цен закрытия актива и сложить их. Полученную цифру нужно разделить на 30.
Для определения простой средней скользящей можно использовать не только котировки, зафиксированные в момент закрытия торгов. Для выстраивания графика используются ценовые максимумы и минимумы. Также в качестве исходного диапазона значений могут приниматься котировки актива, зафиксированные на момент начала торгов.
Итоговый результат математической функции отображается в виде кривой линии. Число временных интервалов, по которым производится усреднение, именуется порядком. Данный параметр находится в прямой зависимости от горизонта торговли.
Применение индикатора дает трейдеру следующие преимущества:
Для выявления сигналов на приобретение или реализацию актива нужно совместить кривые стоимости и скользящей средней. Объект инвестиций покупается, когда ценовой график пересекает линию индикатора снизу вверх. Если кривая пересекает кривую скользящей средней в обратном направлении, то нужно продавать актив. К недостаткам метода можно отнести некоторое запаздывание сигнала. Использование индикатора при выраженном боковом тренде дает много ложных точек входа в рынок.
Трейдерам доступны различные виды скользящих средних. Для выявления торговых сигналов можно применять один или несколько индикаторов. Ключевая стратегия использования математических инструментов заключается в фиксации траектории кривой, указывающей на имеющийся ценовой тренд. Сделки с активами нужно совершать в направлении движения индикатора. Инструмент может быть особенно эффективным при краткосрочном и среднесрочном прогнозировании. Индикатор можно применять для скальпинга и внутридневной торговли. Рассмотрим примеры практического использования инструментов SMA и EMA, которые пользуются наибольшей популярностью у трейдеров.
Чаще всего в ходе анализа рыночной конъюнктуры используются простые скользящие средние. Универсальным инструментом можно считать стандартную скользящую среднюю (SMA), рассчитанную за 200 дней. График, построенный с более длительными сроками усреднения, позволит определить глобальную тенденцию. Дневные тренды проще находить с помощью экспоненциальной скользящей средней (EMA), имеющей интервал усреднения 5, 7, 13, 21 и 50 дней.
Универсальным сочетанием нескольких индикаторов является сочетание 50-суточной и 200-дневной SMA. На жаргоне трейдеров подобная комбинация называется «золотым крестом». Приобретение актива производится в ситуации, когда короткая SMA пересекает длинную снизу вверх. Еще одной значимой фигурой является так называемый «мертвый крест», свидетельствующий о глобальной смене тренда. Торговый сигнал о продаже актива возникает, когда 50-дневная SMA пересекает 200-суточный индикатор сверху вниз.
При использовании индикатора EMA можно использовать в качестве торговых сигналов пересечения 3 и 5-суточных кривых. Также применяются пары 5-13 и 13-21. Индикатор в некотором смысле выступает в виде линии поддержки или сопротивления для графика котировок. Сигнал на проведение сделки обычно появляется в месте концентрации точек соприкосновения графиков стоимости и линии индикатора. Для более корректного определения мест вхождения в рынок допускается использование математических инструментов совместно с фигурами теханализа.
Индикатор SMMA применяется редко. Его используют в основном для выявления долгосрочных трендов. Инструмент LWMA желательно применять на волатильных рынках. Индикатор отличается высокой чувствительностью и может использоваться во времена экономической нестабильности.
Скользящая средняя — это математическая функция, которую можно использовать для нахождения растущего или нисходящего тренда. Тенденция к росту наблюдается в тех ситуациях, когда линия стоимости актива находится выше графика SMA. При этом кривая инструмента стремится вверх.
Если линия стоимости актива расположена под направленным вниз графиком скользящей средней, то можно говорить о нисходящем тренде. Боковая тенденция определяется с помощью 3 SMA, рассчитанных на различных временных периодах. Переплетение кривых свидетельствует о флэте. Боковая тенденция может возникать в период ожидания важных экономических новостей или во время низкой ликвидности. Большая часть трейдеров с осторожностью относится к флэту. Участники торгов предпочитают заключать сделки при наличии выраженной тенденции.
Неопытные участники торгов не всегда понимают, как построить скользящую среднюю. Задача решается путем выбора соответствующей функции и указания диапазона исходных временных промежутков. После этого ПО биржевого терминала автоматически выстроит кривую.
Простая скользящая средняя — это сумма цен закрытия за избранный временной промежуток, поделенная на число расчетных интервалов. Недостатком индикатора является чрезмерно обобщенная интерпретация информации. Функция вычисляется следующим образом:
SMA=Сумма(F[i], x)/x
Весовая значимость цен закрытия при расчете SMA считается одинаковой. Такой подход снижает точность определения торговых сигналов. Для нивелирования указанного недостатка используются сглаженные взвешенные скользящие средние. Этот индикатор вычисляется следующим путем:
SMMA(i)=(SMMA (i-1)*(L-1)+F(i))/L
где:
SMMA(i-1) — сглаженное скользящее среднее прошедшего периода;
L – расчетный интервал;
F(i) — стоимость закрытия на текущий период;
Указанные индикаторы время от времени выдают некорректные сигналы при существенных колебаниях рыночных котировок. Для выравнивания полученных показателей можно применять экспоненциальное скользящее среднее. Для расчета функции подходит следующее уравнение:
EMA=(F(i)*L)+(EMA (i-1)*(100-L))
F(i) — рыночная стоимость закрытия на указанном временном интервале;
EMA(i-1) — значение скользящей средней прошедшего интервала;
L — доля использованных ценовых показателей.
Еще одной важной функцией считается линейно-взвешенное скользящее среднее. Расчет значений этого индикатора предполагает присвоение максимального веса последним показателям. Линейно-взвешенное скользящее среднее вычисляется перемножением цен закрытия и весовых коэффициентов. Формула индикатора:
LWMA=Сумма(F(i)*i, K)/Сумма(i, K)
F(i) — текущая стоимость закрытия;
Сумма (i, K) — совокупность значений весовых коэффициентов;
K — интервал сглаживания.
При всей универсальности описанных инструментов не следует забывать о том, что они периодически дают некорректные сигналы. Для уменьшения объема недостоверной информации применяется фильтрация методами полосы и процентного конверта. Для использования второго варианта нужно построить две скользящих средних, которые находятся выше и ниже стандартной кривой SMA (расстояние определяется в процентах).
Сигналы на покупку и продажу появляются при перекрещивании выстроенных кривых. Метод полосы предполагает выстраивание 2-х скользящих средних, использующих цены актива в момент открытия и закрытия биржевой сессии. Сигналы появляются при пересечении кривых графиком стоимости.
Использование скользящей средней позволяет фиксировать тренды и определять места входа в рынок. Индикатор пользуется значительной популярностью среди биржевых игроков в силу своей простоты. Освоение методики применения скользящей средней может стать первым шагом в мир теханализа. Инструмент не следует воспринимать как абсолютно надежный способ определения текущего тренда.
Точность прогноза может быть повышена при комплексном использовании нескольких математических функций. При принятии торговых решений следует учитывать новостной фон, общее состояние макроэкономики и финансовое положение отдельных отраслей. Комплексное использование элементов технического и фундаментального анализа увеличивает точность прогнозов и повышает вероятность совершения прибыльных сделок.
