Волны Эллиота: что это, как с их помощью заработать

Обновлено 19/04/2023

Трейдеры для получения максимальной прибыли от биржевых сделок постоянно следят за трендом. И здесь важно понять, продолжится тренд или развернется, чтобы вовремя войти в сделку или закрыть ее. Помогают в этом инструменты технического анализа, в том числе «Волны Эллиота». 

Еще в 20-30 годах XX века Ральф Эллиот предположил, что тренд — это волновые циклы, следующие друг за другом с определенной периодичностью. В 1934 году он ознакомил со своей теорией Чарльза Коллинза — одного из известных деятелей финансового рынка. Коллинз поначалу настороженно отнесся к торговой системе Эллиота, но согласился ее протестировать. Уже через два месяца Коллинз признал, что прогнозы, полученные с использованием волновой теории Эллиота, отличаются повышенной точностью, их можно использовать в реальной биржевой торговле.

Лучшая криптовалюта для торговли согласно волновой теории Эллиота

Теорию волн Эллиота практически не имеет ограничений по сфере применения. Используют ее и трейдеры, работающие с криптовалютами. И применительно к некоторым монетам эффект заметен особенно сильно.

Love Hate Inu

Love Hate Inu — уникальная платформа, аналогов которой в мире еще нет. Пользователям здесь не предлагают строить свои облачные вселенные или участвовать в битвах роботов. 

Сервис — это площадка для голосования по важным вопросам. И за участие в опросах можно получать внутренние ERC-20 токены $LHINU. По желанию можно организовать и собственный опрос, чтобы, например, выяснить, как общество относится к теме благоустройства, строительства нового промышленного предприятия в городе и т. д. 

Обязательное условие участия в уже открытых голосованиях или создание собственного опроса — не просто покупка нативной криптовалюты $LHINU, но и отправка ее в стейкинг, как минимум, на 30 дней. При этом можно получать еще и пассивный доход. 

Создатели платформы объявили, что общая эмиссия токена $LHINU составит 100 млрд монет. 90% токенов планируется продать на условиях пресейла. В листинги бирж войдет не более 10 млрд монет. И цена токена постоянно повышается от этапа к этапу предпродажи. 

Преимущества платформы Love Hate Inu:

•  есть возможность заработать не только на росте стоимости токена, но и на стейкинге; 
•  все голосования проходят в анонимном формате; 
•  Love Hate Inu — первая Web3 платформа, на которой реализована механика Vote-To-Earn. Пользователям, чтобы зарабатывать, предлагают не играть, а голосовать. 

Волны Эллиота — что это?

Волны Эллиота — это один из множества существующих графических методов теханализа. В его основе — теория о том, что биржевые цены движутся не хаотично, а в соответствии с волновыми циклами. 

Разработчик теории — Ральф Эллиот — исходил из того, что большей части природных явлений присущи колебания, происходящие с определенной цикличностью. И он первым предположил, что цены на фондовом рынке подчиняются этим же законам, а стоимость активов формируется под влиянием не отдельных людей, а множества трейдеров. И их действия определяются правилами, присущими толпе. В результате Эллиот пришел к выводу, что волны цен на бирже состоят из множества движений котировок, у каждой из которых может быть свое направление.

Здесь нужно вернуться к существующим правилам и положениям технического анализа. Один из главных постулатов гласит, что каждая цена движется в соответствии с неким определенным трендом. Эллиот решил развить эту теорию и заговорил о том, что тренд — это определенные циклы волн. Ведь, если рассмотреть его более внимательно, можно увидеть, что периоды усиления чередуются с участками ослабления. И каждый волновой цикл имеет вполне определенную структуру. 

Волновая теория Эллиота — основные принципы работы

Для начала нужно еще раз подчеркнуть, что по мнению Эллиота каждая волна — это выраженное движение цены в конкретном направлении. Но волны не являются однотипными и одинаковыми.

При этом все волны относят к одному из двух типов:

•  импульсные. Так называют каждое движение цены, имеющее такое же направление, что и тренд; 
•  корректирующие. В данном случае цена движется против тренда. 

Импульсные волны в оригинальном варианте называются motive waves, корректирующие — corrective waves.

Импульсная фаза по Эллиоту

Импульсные и корректирующие волны не просто следуют друг за другом, определяя цену того или иного актива. Ели обратиться к теории Эллиота, пять подряд следующих волн — это импульсная фаза волнового цикла. При этом нечетные волны — импульсные; четные — корректирующие. В литературе можно встретить и такие названия, как паттерн или фигура. Направления тренда и импульсной фазы обязательно совпадают. На этом и базируется теория волн Эллиота.

Наличие импульсной фазы позволяет с большой долей вероятности определить, сформировался тренд или нет. Но происходит это со значительным запозданием. За время прохождения пяти волн трейдер может упустить возможность открыть новую сделку или завершить имеющуюся.

Сам Эллиот на вопрос, почему же волн в импульсной фазе именно пять, отвечал так:

1.  Начинается все с импульсных волн. И их появлению способствуют события, способные повлиять на стоимость актива. Либо непосредственно участники рынка обращают внимание на некий фактор. В любом случае специалисты фиксируют начала какого-либо тренда. 
2.  Влияние первоначальной новости или иного события постепенно снижается. Участники рынка переключают внимание на иные процессы. Происходит корректировка сформировавшейся цены. 
3.  Первоначальный фактор оказывается в зоне внимания уже не отдельных участников рынка, а всех или большинства. И здесь уже движение цены становится значительным, не заметить его просто невозможно. 
4.  На рынке все еще заметно влияние пессимистов. И они еще не принимают новый тренд и стараются закрыть сделки, опасаясь скорого разворота направления. Результат — корректировка цены, в том числе со значительным ее снижением. 
5.  Завершается импульсная фаза все же на позитивной волне. И она подтверждает, что тренд действительно сформировался и продолжится в дальнейшем.    

Но нужно отметить, что за импульсной фазой обязательно следует корректировка. Нельзя исключать и полный разворот тренда.

Корректирующая фаза

В данном случае речь идет уже только о трех волнах, из которых две относятся к импульсным и только одна — к корректирующим. 

Важно отметить, что импульсная и корректирующие фазы могут быть не самостоятельным явлением, а только частью более глобального тренда и даже просто импульсной волны. Специалисты уже давно высказывают мнение о том, что волнам Эллиота присущ фрактальный характер. Мелкие волны являются только небольшими элементами более крупных явлений. А эти масштабные волны в свою очередь формируют еще более мощный тренд. И масштабировать можно практически бесконечно. 

Волны Эллиота в трейдинге: как использовать правильно и получить прибыль

Сторонники теории Эллиота в реальной биржевой торговле могут выбирать один из следующих способов:

•  консервативный; 
•  индикаторный. 

Первый вариант предполагает построение специальных графиков. И уже по ним трейдер определяет, где открывать и закрывать сделки. При построении графиков следует пользоваться правилами, предложенными самим Эллиотом.

Индикаторный метод, как и следует из названия, базируется на работе с индикаторами. Но и здесь оперирует правилами, разработанными Эллиотом. К ним добавляются значения цен. Индикаторный метод выгодно отличается от консервативного тем, что не учитывается, как именно трейдер воспринимает построенные фигуры. 

Вне зависимости от того, какой метод использует трейдер, при построении графика импульсной фазы необходимо использовать следующие правила:

•  За первой импульсной волной следует корректирующая. И ее нижняя точка (при восходящем тренде) не должна опускаться ниже исходной точки самой первой волны фигуры. Если это правило не выполняется, то вообще нельзя говорить о построении импульсной фазы. 
•  После третьей импульсной волны снова требует корректировка. Обязательное условие — отсутствие отката к точке окончания стартовой импульсной волны. Если такой факт зафиксирован, то снова нужно вспомнить о принципе матрешки. И волны с первой по третью являются только небольшими компонентами более глобального явления. Длина у третьей волны должна быть больше, чем у первых двух.  
•  Пятая волна (импульсная) завершается уже за моментом, где закончилась такая же импульсная волна, но третья. При невыполнении этого условия можно говорить о наличии всего лишь трех волн из фазы коррекции. Если же трейдер зафиксирует еще одну-две аналогичных волн, их можно отнести уже к последующей импульсной фазе при условии, что тренд разворачивается.  

Все вышесказанное относится к построению импульсной фазы. Сам Эллиот не определил, как же надлежит строить волны для корректирующей фазы. Он только указал, что последующая волна не должна возвращаться за начало предыдущей. И, конечно, же корректировка включает только три волны. Если при этом трейдер фиксирует четвертую и пятую волны, с большой долей вероятности можно говорить о том, что это — уже начало импульсной фазы для тренда с противоположным направлением. 

Если же тренд развивается в соответствии с «классической» теорией Эллиота, то за корректировкой обязательно последует новая фаза, начинающаяся с импульсной волны. И именно в этот момент следует покупать активы с расчетом на его стоимость. 

Закрывать же сделку рекомендуется, когда фаза переходит в коррекцию. Либо в коррекционной фазе прослеживаются четвертая и пятая волны, что свидетельствует о развороте тренда. 

У консервативного метода применительно к биржевой торговле есть значительный недостаток. Очень многое зависит от того, как сам трейдер воспринимает волны на графике. Кто-то все всплески воспринимает в качестве одной волны, а кто-то увидит сразу несколько импульсных и коррекционных фаз. Если применяются волны Эллиота, индикатор поможет уйти от значительной доли субъективности:

•  EWO. В этом случае речь идет о сглаживании скачков цен, формально не влияющих на образование и продолжение тренда. Но собственно паттерны при этом лучше видны; 
•  Elliott Wave Indicator, Elliott Wave Prophet и аналоги. Эти индикаторы предназначены для обозначения именно волн на графике в соответствии с теорией.  

Теория волн Эллиота: какие преимущества и недостатки ей присущи

Сначала необходимо подчеркнуть плюсы теории для трейдеров:

•  отсутствуют ограничения по таймфреймам; 
•  теорию можно использовать и в практической работе, и при формировании собственной стратегии; 
•  за счет построения графиков волн можно определить, в каком направлении движется тренд, и на каком уровне через какое-то время будут находиться цены. 

Теперь пришло время поговорить о минусах теории. Основной из них — субъективность. Кто-то на графике увидит ничего не значащие колебания цены, а кто-то решит, что это — сигнал к продолжению или развороту тренда. Даже один и тот же график трейдеры трактуют по-разному. 

Волновой анализ Эллиота имеет и еще несколько недостатков, о которых нельзя забывать:

1.  При построении графика необходимо соблюдать достаточно сложные правила. Это же относится к определению моментов входа в сделку и закрытия ее. 
2.  На полное изучение всех положений теории требуется время. В практической работе в первое время мало кто может избежать ошибок. И именно торговые потери приводят к тому, что многие разочаровываются в теории Эллиота.  

Выводы

В начале XX века Ральф Эллиот предложил свою волновую теорию формирования цен на рынке. В соответствии с ней каждый тренд представляем собой волнообразное движение.

А каждую волну можно разделить на импульсную и корректирующую фазы. Первая состоит из пяти волн меньшего масштаба: трех импульсных и двух корректирующих. В корректирующей фазе выделяют две импульсные фазы и одну корректирующую. 

Именно с множеством отдельных фаз и волн меньшего масштаба связан один из основных недостатков теории Эллиота — субъективность восприятия. Многое зависит от того, на каком таймфрейме работает конкретный трейдер, и как он воспринимает колебания на графике.

FAQ

Можно ли использовать волновой анализ в торговле криптовалютой?

Да, криптовалюта — такой же актив, как валютные пары, золото или нефть. Если конкретная биржа работает с токенами и коинами, то для определения точек входа в сделку можно использовать теорию Эллиота. Но нужно учитывать волатильность каждого конкретного актива.

Какие волны выделял Эллиот?

Импульсные и корректирующие. В первом случае цена движется вместе с трендом, во втором — против тренда.

Для чего нужны индикаторы применительно к теории Эллиота?

Основная задача индикаторов — нивелирование субъективной составляющей, неизбежно возникающей при построении и последующем анализе графиков.